Как выяснилось, канал дает отличные сигналы для входа в определенную позицию. Сигнал на проведение сделки на покупку поступит в момент закрытия цены выше верхнего предела канала, на продажу – при закрытии очередной свечи ниже нижнего предела канала. Нужно понимать, что канал Дончиана является нужным индикатором при измерении волатильности на рынке. Сама же волатильность показывает скорость движения ценных бумаг или акций.
Перед применением индикатора трейдер должен знать не только преимущества инструмента и принцип построения стратегии, но и слабые стороны инструмента. Несмотря на эффективность данного технического инструмента многие новички обходят его стороной. Многие трейдеры действительно теряются и не могут определить направление существующего направления на финансовом рынке. Установленным индикатором Канал Дончиана удобно пользоваться, так как расчет показателей происходит автоматически на основе заданных параметров. Трейдеру предстоит ввести только одну переменную величину — это период. Автор данной стратегии предлагал использовать в качестве периода показатель 20.
Ровная горизонтальная линия указывает на формирование значимого уровня, при пробое которого стоимость актива может продолжить развиваться в заданном направлении. Чем выше таймфрейм графика, тем больше значение обозначенного индикатором уровня. Профит можно фиксировать у верхней границы канала, при достижении комфортного соотношения Стоп/Профит, либо когда появятся явные признаки разворота восходящего импульса цены. Заметили, как цена прорывается выше и ниже каналов Дончиана в разных местах? Как отмечалось ранее, каналы Дончиана показывают самый высокий максимум и самый низкий минимум за указанное вами время.
Согласно основной стратегии, индикатор Канал Дончиана предлагает 2 вида сигнала. Таким образом, на графике появляется коридор, внутри которого движется цена. Чтобы использовать данный технический индикатор, не придется открывать новое окно — индикатор…
Так и есть, пробойные системы характеризуются достаточно большим числом неудачных входов в рынок. Но в случае поимки мощной тенденции, одна прибыльная позиция перекрывает убытки от множества убыточных входов. В принципе, для пробойных торговых систем нормальной ситуацией является, результат, когда всего лишь 20-30% позиций приносят положительный результат. Канал Дончиана считается индикатором волатильности из-за его способность точно отображать волатильность цены. Определив уровень волатильности рынка, вы можете легко решить, открывать позицию или нет. Кроме того, это помогает подготовить вас к адекватной реакции на экстремальные изменения.
На мой взгляд, этот индикатор даёт прекрасные сигналы для входа в позицию. Сигнал на покупку поступает в тот момент, когда цена закрывается выше верхней границы канала, а сигнал на продажу, соответственно, поступает тогда, когда очередная свеча закрывается под нижней его границей. Индикатор канал Дончиана является индикатором волатильности, основан на вычислении текущего ценового диапазона при использовании недавних наибольших и наименьших цен выбранного актива. Donchian Channel отображается как верхняя и нижняя полосы (создавая тем самым канал, внутри которого находятся цены), и это сближает его с другими индикаторами волатильности, такими как Bollinger Bands. Другими словами, позиции открываются, когда цена пробивается выше или ниже экстремумов канала. Это говорит о том, что тенденция будет продолжаться в этом конкретном направлении в течение некоторого времени.
Используя данную тактику, следует помнить про жёсткие правила манименджмента, так на рынке ложные пробои не редкость, особенно в момент выхода важных фундаментальных данных. Теперь мы знаем, что индикатор метод Дончиана – это простой, но эффективный индикатор, который строит самый высокий максимум и самый низкий минимум за установленный период времени. Причина этого заключается в том, что многие индикаторы каналов Дончиана на платформе МТ4 могут быть не такими точными, а некоторые из них могут замедлить работу платформы. Одним из ключевых преимуществ MetaTrader 4 является доступный язык программирования.
Индикатор Канал Дончиана – Donchian channel для MT4, MT5
Закрываем позицию, когда цена достигнет от 1,5 до 2 средних истинных торговых диапазонов (ATR). Чем больший период будет указан, тем шире будет коридор, созданный индикатором. Довольно часто опытные трейдеры заменяют показатель 20 баров на 18, 22 или 24 (четные значения с небольшим отклонением от 20). Таким образом, при расчете будут учитываться движения цены на протяжении 20 баров (или свечей). Многие участники биржевой торговли работают «на отбой» даже при медленном возвращении цены после пробития экстремума.
Индикатор Donchian Channel можно использовать при торговле по разным торговым системам, где используются каналы. Например, по стратегии «Сквозной канал», о которой мы писали ранее. Также коридор Дончиана можно применять для расчета потенциальной прибыли от сделки. На рисунке ниже показаны примеры сигнала на покупку (в левой части графика) и на продажу (в правой части графика).
Если вы только начинаете заниматься торговлей на Форекс или ищете новые идеи, наши БЕСПЛАТНЫЕ вебинары – лучшее место для обучения у профессиональных торговых экспертов. Получите пошаговые инструкции о том, как использовать лучшие стратегии и индикаторы, а также экспертное мнение о последних событиях на рынках. На приведенном выше графике вы можете видеть дневной график валютных пар GBP/USD на MT4, где стратегия https://finprotect.info/kanal-donchiana/ применяется несколько раз.
Советники Форекс
Все потому, что верхняя и нижняя полосы действуют как уровни сопротивления и поддержки соответственно. Как и полосы Болинджера, канал Дончиана также состоит из трех линий, где верхняя и нижняя полосы представляют собой самый высокий максимум и самый низкий минимум предыдущего периода соответственно. В то время как осевая линия (линия по середине) показывает среднее значение текущего максимума и минимума за данный период.
Название этот индикатор получил по фамилии своего создателя – известного биржевого трейдера с армянскими корнями Ричарда Дончиана (Richard Donchian). Вы можете протестировать стратегию на демо-счете, прежде чем реализовывать ее на реальных средствах. Самое замечательное в ней то, что она использует несколько методов управления рисками, чтобы максимально минимизировать потенциальные потери.
Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес
Также можно зафиксировать прибыль вручную, закрыв ордер при появлении обратного сигнала. Сделки можно будет открыть при отбое цены от границ канала Дончиана. Индикатор RSI будет подтверждать сигнал отбоя, выходя из зоны перепроданности или перекупленности. Одна из них имеет среднее значение, которое рассчитывается по настройкам 20 или 55. Остальные две линии min и max, положение их основывается по средней линии.
Ряд трейдеров находят, что период «20» прекрасно подходит под большинство валютных пар, но также используют коэффициент 18 и 24. Если цена превышает 55-барный максимум/минимум, вы открываете длинную/короткую позицию в зависимости от направления прорыва соответственно. В случае, если вы не открывали сделку на прорыве 20 баров, каждый новый прорыв на 55 барах происходит независимо от того, была ли предыдущая сделка прибыльной. На графике видно, как ценовые максимумы начали постепенно повышаться, что привело к увеличению ширины канала. Это явные сигналы на покупку, так как развивается восходящий тренд.
Опять же, большинство трейдеров любят рисовать ценовые каналы, которые состоят из двух линий, связывающих последние максимумы и минимумы. Однако канал Дончиана немного отличается тем, что график не строится по прямой линии, в то время как линии ценового канала, используемые трейдерами, всегда следуют направлению тренда более видимым образом. В целом, канал Дончиана – это индикатор волатильности, который напоминает колеблющийся канал при построении графика ценового действия. Он в основном помогает трейдерам визуализировать уровни сопротивления и поддержки на основе последних максимумов и минимумов. Следовательно, это позволяет трейдерам лучше понимать волатильность цены.
Рассмотрим подробнее способы применения этого индикатора, а также принципы его расчета и построений. Ричард Дончиан для построения канала на дневных графиках рекомендует использовать период 20, что соответствует месяцу. Но это не значит, что канал можно применять только на дневных графиках, и на меньших таймфреймов он проявляет себя хорошо. Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Это классический вариант торговли по тренду, который использовали « Черепахи » Ричарда Денниса. Стратегия актуальна для рынков, на которых часто встречаются длительные направленные тенденции (фондовый рынок).
Узкий канал означает, что цена стабильна – колебаний не так много. Точно так же широкий канал Дончиана означает, что волатильность цен за данный период является относительно высокой. Благодаря этой информации инвестор или трейдер может видеть сигналы, необходимые для принятия решений, а также для открытия или закрытия торговой позиции.
Искусство прогнозирования цены – наука довольно сложная, требующая массы знаний и опыта работы на рынке. Для стабильного заработка и устойчивости торгового счета, несмотря на ситуацию на рынке, необходимо приобрести само понимание принципов формирования графика. А именно, почему в конкретный момент цена оттолкнулась и двинулась в обратную сторону, когда этот импульс завершится и что стало ему причиной. Это поможет не только по оптимальной цене открыть сделку, но и вовремя ее закрыть, что по своей сути не менее важно. Понимание графика и его фаз позволит не потерпеть значительных убытков и избежать слива в непрогнозируемой ситуации, а они, к сожалению, периодически случаются на рынке.
Внешне инструмент немного напоминает Волны Боллинджера, но его линии более сглаженные и не так сильно реагируют на изменения цены, как линии Bollinger Bands. Изначально канал Дончиана разрабатывался для торговли по пробойным стратегиям, когда цена пересекает одну из границ и выходит за пределы канала. Сужение этого канала рассматривается как сигнал на увеличение волатильности. Такая ситуация в основном происходит перед началом нового тренда или перед продолжением тренда после продолжительного промежутка консолидации цены. Их торговая система предполагала открытие позиций по каналу Дончиана с большим периодом (55), а закрытие – по каналу с меньшим периодом.
Однако следует понимать, что применялось оно исключительно к дневным графикам (с периодом в один день — D1) и обозначало собой не что иное, как среднее количество рабочих дней в месяце. Если вы планируете использовать канал Дончиана на других таймфреймах, то следует учитывать вышеозначенный момент при выборе периода. Пробой границы такого канала будет означать обновление абсолютного максимума/минимума за последние 20 дней или часов (в зависимости от таймфрейма, на котором открыт график). Пробой нижней границы означает обновление минимума, а пробой верхней – обновление максимума. Одной из самых больших ошибок дневных трейдеров, использующих канал Дончиана, является попытка определить с его помощью уровни перекупленности и перепроданности.
- На вид канал Дончиана представляет две полосы (линии), во внутреннем диапазоне которых проходит колебание цены.
- Используется функция, выполненная из индикатора PriceSound_trendline….
- Я показываю на примере торгового терминала от компании Инстафорекс, отсюда и префикс «IFX_» перед названием индикатора.
- Использование индикатора на практике позволит даже начинающим трейдерам точно определять важные психологические отметки на ценовом графике и выстраивать на основании этого торговые планы.
- Существует масса характеристик, которыми отличается каждый конкретный финансовый инструмент.
В частности неплохие результаты показывает фильтрация сигналов с помощью индикаторов ADX (Average Directional Movement Index) и ATR (Average True Range). Мы рассмотрели довольно интересный инструмент торговли, благодаря которому многие трейдеры сумели сделать многомилионные состояния (те же «Черепахи»). Но, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность подаваемых сигналов, данный индикатор не следует рассматривать в качестве панацеи и уж тем более, в качестве некоего Грааля трейдинга. Соблюдение всех вышеназванных требований и работа на дневном графике способна принести трейдеру % годовых. Заключается он в наличии отката, который происходит после того, как возникает пробитие коридора.
Индикатор Price Channel помогает трейдерам видеть ценовые каналы на графиках различный торгуемых инструментах. Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.
Существует масса характеристик, которыми отличается каждый конкретный финансовый инструмент. Цена любого актива и ее поведение зависит от спроса и предложения, а он в свою очередь периодически переваливается в одну из сторон, что и генерирует тренды. Тенденции тоже бывают разные – долгосрочные и мимолетные, вялотекущие и настолько быстрые, что за короткий промежуток времени цена проходит десятки (или даже сотни) пунктов.
Commentaires récents